Pérdida agregada por frecuencia y severidad
Distribución de las pérdidas anuales por incidentes: cuántos ocurren y cuánto cuesta cada uno.
¿Cuánto pueden costar en un año los incidentes operativos (reclamos, fallos, siniestros), y qué reserva cubre un año malo?
Parámetros ilustrativos de incidentes operativos.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Cuánto pueden costar en un año los incidentes operativos (reclamos, fallos, siniestros), y qué reserva cubre un año malo?
- Registro de incidentes con fecha e importe de pérdida.
- Al menos varios años para estimar la frecuencia.
- Número anual de incidentes de Poisson.
- Importe de cada incidente lognormal e independiente del número.
- Incidentes independientes entre sí.
- Pérdida anual esperada.
- Percentiles 95 y 99,5.
- Reserva no esperada (percentil menos media).
- La cola depende mucho del parámetro de dispersión de la severidad, estimado con pocos incidentes grandes.
- La media simulada debe coincidir con λ·E[X] = λ·e^{μ + σ²/2}.
- Un incidente catastrófico no observado no está en los datos.
- Si los incidentes vienen en grupos (una causa común), la Poisson subestima la cola.
- Klugman, S. A., Panjer, H. H. y Willmot, G. E. (2019). Loss Models, 5.ª ed., cap. 9.