Estimación de una matriz de transición
Estima las probabilidades de cambio de estado a partir de secuencias observadas, con su incertidumbre.
¿Con qué precisión se conocen las tasas de transición cuando sólo se observa un número limitado de cambios?
Por defecto, el modelo usa series oficiales públicas descargadas de FRED; cada resultado real cita la serie, el organismo y el período. Clientes sintéticos que se mueven entre tres segmentos (bajo, medio, alto) según una matriz real conocida.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Con qué precisión se conocen las tasas de transición cuando sólo se observa un número limitado de cambios?
- Secuencias de estados de muchas unidades, con la misma frecuencia de observación.
- Todas las unidades siguen la misma cadena.
- Transiciones homogéneas en el tiempo.
- Observaciones independientes entre unidades.
- Matriz estimada.
- Intervalo de Wilson del 95 % por celda.
- Comparación con la matriz real del ejemplo.
- Cada fila es una multinomial: el intervalo de cada celda se estrecha con el número de salidas observadas desde ese estado.
- En el ejemplo sintético se comprueba cuántas probabilidades reales caen dentro de su intervalo.
- Estados poco visitados producen estimaciones muy imprecisas.
- Si las unidades son heterogéneas, la matriz promedio no describe a ninguna.
- Anderson, T. W. y Goodman, L. A. (1957). Annals of Mathematical Statistics 28(1).