Método Theta
Promedia la recta de tendencia con un suavizado de la serie con curvatura duplicada.
¿Cómo proyectar una serie con tendencia sin extrapolarla con toda su fuerza?
Por defecto, el modelo usa series oficiales públicas descargadas de FRED; cada resultado real cita la serie, el organismo y el período. Serie mensual sintética: nivel inicial de 1 000 unidades, tendencia lineal, estacionalidad anual con dos armónicos y ruido normal. Todo generado a partir de la semilla.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Cómo proyectar una serie con tendencia sin extrapolarla con toda su fuerza?
- Serie sin estacionalidad, o desestacionalizada previamente.
- La tendencia de largo plazo es lineal.
- La dinámica de corto plazo se describe bien con suavizado exponencial.
- Pronóstico cuya pendiente es la mitad de la tendencia lineal.
- α del suavizado.
- No se calculan intervalos; se informa el error sobre la reserva.
- Error sobre la reserva frente a la referencia estacional.
- Con estacionalidad no removida, el suavizado la persigue.
- Si la tendencia cambia de signo, la recta global la representa mal.
- Assimakopoulos, V. y Nikolopoulos, K. (2000). IJF 16(4). Hyndman, R. y Billah, B. (2003). IJF 19(2).