Regresión de tendencia y estacionalidad
Mínimos cuadrados con tendencia lineal y un efecto fijo por mes.
¿Cuánto crece la serie por período y cuánto se desvía cada mes del promedio?
Por defecto, el modelo usa series oficiales públicas descargadas de FRED; cada resultado real cita la serie, el organismo y el período. Serie mensual sintética: nivel inicial de 1 000 unidades, tendencia lineal, estacionalidad anual con dos armónicos y ruido normal. Todo generado a partir de la semilla.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Cuánto crece la serie por período y cuánto se desvía cada mes del promedio?
- Serie mensual con al menos dos años.
- Tendencia lineal y efectos mensuales constantes en todo el período.
- Errores independientes con varianza constante.
- Pendiente con su error estándar.
- Efecto de cada mes.
- Pronóstico con intervalo de predicción del 95 %.
- Intervalo de predicción de mínimos cuadrados, que incluye la incertidumbre de los coeficientes y la del error.
- Error sobre la reserva; autocorrelación de residuos por Durbin–Watson y Ljung–Box.
- Si la tendencia se curva o cambia, la recta global la representa mal.
- Con errores autocorrelados, los intervalos son demasiado estrechos.
- Hyndman y Athanasopoulos (2021), cap. 7.4.