Suavizado exponencial simple
Promedio ponderado con pesos que decaen geométricamente hacia el pasado.
¿Cuál es el nivel actual de la serie, dando más peso a lo reciente?
Por defecto, el modelo usa series oficiales públicas descargadas de FRED; cada resultado real cita la serie, el organismo y el período. Serie mensual sintética: nivel inicial de 1 000 unidades, tendencia lineal, estacionalidad anual con dos armónicos y ruido normal. Todo generado a partir de la semilla.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Cuál es el nivel actual de la serie, dando más peso a lo reciente?
- Serie histórica sin tendencia ni estacionalidad marcadas.
- El nivel cambia lentamente y sin dirección sistemática.
- El peso de cada observación decae a razón (1 − α) por período.
- Nivel suavizado.
- Pronóstico plano.
- Intervalo de predicción bajo errores normales.
- Intervalo aproximado: varianza del error un paso por (1 + (h − 1)·α²), supuesto de errores independientes y normales.
- Error sobre la reserva frente a la referencia estacional; α se estima dentro de la muestra de entrenamiento.
- Con tendencia, el pronóstico se queda atrás de forma persistente.
- Con estacionalidad, la ignora.
- Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. Hyndman y Athanasopoulos (2021), cap. 8.1.