Monte Carlo del resultado operativo
Propaga la incertidumbre de volumen, precio y costo hasta el resultado, e identifica qué entrada pesa más.
Si volumen, precio y costo son inciertos a la vez, ¿qué rango de resultado es compatible con esas incertidumbres y cuál domina?
Rangos ilustrativos de un mes de operación. El precio y el costo usan como valor más probable el punto medio de su rango.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- Si volumen, precio y costo son inciertos a la vez, ¿qué rango de resultado es compatible con esas incertidumbres y cuál domina?
- Rango mínimo, más probable y máximo de cada entrada, acordado con quien conoce el negocio.
- Costos fijos del período.
- Cada entrada sigue una distribución triangular con los tres valores declarados.
- Las entradas son independientes entre sí.
- La estructura de costos es lineal.
- Distribución del resultado con percentiles 5, 50 y 95.
- Proporción simulada de escenarios con pérdida.
- Contribución de cada entrada a la varianza.
- Convergencia de la media simulada.
- Doble: la de las entradas, declarada por el usuario, y la de muestreo, que se muestra con la banda de convergencia de la media. La segunda se reduce con más simulaciones; la primera no.
- La media simulada se contrasta con la media analítica del producto de triangulares independientes; la banda de convergencia debe estrecharse como 1/√n.
- Si precio y volumen están correlacionados (lo habitual), suponer independencia subestima o sobreestima el riesgo.
- Los rangos triangulares suelen ser demasiado estrechos: la gente subestima su incertidumbre.
- Vose, D. (2008). Risk Analysis: A Quantitative Guide, 3.ª ed., cap. 7 y 9.