Diagnóstico de supuestos de regresión
Contrasta normalidad, varianza constante, independencia y colinealidad.
¿Se cumplen los supuestos que dan validez a los intervalos y p-valores de una regresión?
Regresión sintética y = 10 + 2x₁ − x₂ + ε, con el problema elegido inyectado en los datos o en el error.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Se cumplen los supuestos que dan validez a los intervalos y p-valores de una regresión?
- Los datos y el ajuste de una regresión lineal.
- Cada contraste tiene su propia hipótesis nula; un p-valor alto no demuestra que el supuesto se cumpla.
- Jarque–Bera (normalidad).
- Breusch–Pagan (varianza).
- Durbin–Watson (autocorrelación).
- VIF (colinealidad).
- Con muchos datos, desviaciones irrelevantes resultan significativas; con pocos, desviaciones graves pasan inadvertidas.
- En el ejemplo se inyecta cada problema por separado para comprobar que el contraste correspondiente lo detecta.
- Leer un contraste no significativo como garantía.
- Corregir un síntoma sin revisar si el problema es la forma funcional.
- Wooldridge (2019), cap. 8, 12 y apéndice E.