Intervalos por remuestreo (bootstrap)
Intervalo de confianza de cualquier estadístico sin suponer una distribución.
¿Qué precisión tiene la mediana (o la media) de una muestra muy asimétrica, como el valor de los pedidos?
Valores de pedidos sintéticos con distribución lognormal: muchos pedidos pequeños y unos pocos muy grandes.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Qué precisión tiene la mediana (o la media) de una muestra muy asimétrica, como el valor de los pedidos?
- Una muestra de observaciones independientes.
- La muestra representa a la población.
- Observaciones independientes.
- El estadístico es suave (el método falla con máximos o mínimos).
- Distribución bootstrap del estadístico.
- Intervalo percentil del 95 %.
- Comparación con el intervalo t clásico.
- El propio intervalo es el resultado; con muestras pequeñas el bootstrap percentil tiende a quedarse corto.
- Con datos normales, el intervalo bootstrap de la media debe parecerse al intervalo t.
- Con muestras muy pequeñas (menos de 20) la cobertura real es menor que la nominal.
- No corrige un sesgo de selección de la muestra.
- Con datos dependientes (series temporales) hay que remuestrear por bloques.
- Efron, B. y Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap.