Autocorrelación y Ljung–Box
Funciones de autocorrelación simple y parcial con bandas y contraste de ruido blanco.
¿Queda estructura aprovechable en la serie, o ya es ruido?
El modelo puede usar series oficiales públicas descargadas de FRED; cada resultado real cita la serie, el organismo y el período. Serie AR(1) sintética; con φ = 0 es ruido blanco.
Controles
Ficha del modelo
Las siete preguntas que todo modelo de la biblioteca debe responder antes de publicarse.
- ¿Queda estructura aprovechable en la serie, o ya es ruido?
- Serie o residuos de un modelo.
- Estacionariedad para interpretar las autocorrelaciones.
- Bandas ±1,96/√n válidas bajo ruido blanco.
- ACF y PACF hasta el retardo pedido.
- Estadístico de Ljung–Box y su p-valor.
- Con muchos retardos, alguno cruza las bandas por azar (1 de cada 20 en promedio).
- Sobre ruido blanco sintético, Ljung–Box no rechaza en el 95 % de las semillas.
- Con tendencia, la ACF decae lentamente y enmascara todo lo demás.
- Ljung–Box pierde potencia con pocos datos o demasiados retardos.
- Ljung, G. M. y Box, G. E. P. (1978). Biometrika 65(2).